|
Опционы.Разработка,оптимизация и тестирование торговых стратегий - Израйлевич С.,Ц
|
Optsiony.Razrabotka,optimizatsiia i testirovanie torgovykh strategii
Type : Books
SKU: VV1258903
ISBN: 9785907274600
Pages: 340
Format: 70x100/16
Cover: Hardcover
Year: 2021
Publisher: Интеллектуальная Литература (Intellektual'naia Literatura)
Your Price: $56.30
will be shipped in 14-16 days (отправляется через 14-16 дня)
|
| |
Краткая аннотация:
До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным. |
|
