|
Опционы.Разработка,оптимизация и тестирование торговых стратегий
Optsiony.Razrabotka,optimizatsiia i testirovanie torgovykh strategii
SKU: VV1258903
ISBN: 9785907274600
Pages: 340 Hardcover year: 2021 Publicher: Интеллектуальная Литература (Intellektual'naia Literatura)
Price: $56.30
ship 24-25
Product Reference
https://www.vasha-kniga.com/productdetail.asp?productid=1258903
Product snapshot as of 5/30/2024
Price and availability are subject to change
2008 Vasha-Kniga.com
|
|
|
До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным. |
|